2010年，中国工商银行以新资本协议的实施为主线，大力推进全面风险管理和风险量化管理建设，风险管控水平又迈上了一个新的台阶。2010年，工商银行接受了银监会新资本协议实施的预评估，今年还将继续加快新资本协议实施项目的开发及应用工作，为率先全面申请实施新资本协议做好准备。

       工商银行相关负责人告诉记者，早在股改上市之初，该行就制定了全面风险管理框架，建立了全行上下既有明确分工又统一协调的风险管理组织架构。2010年，工商银行进一步深入推进全面风险管理制度体系建设，完成了全行风险偏好、全面风险管理框架、风险报告、风险及资本充足评估以及集团集中度管理等一系列重要管理制度的制定和修订工作。建立起了统一、量化、系统的风险偏好管理体系，完善了集团层面全面风险管理架构，建立了风险、资本及收益的协调机制，健全了覆盖集团各机构各风险类别的报告机制，明确了集团集中度风险管理体系，有力地提升了全行集团风险管理能力。此外，工商银行还根据国际化经营的需要，启动了国别风险管理工作，建立了国别风险管理及评级的管理办法，加强了国别风险敞口的统计分析。

       与此同时，为进一步夯实实施新资本协议的基础，工商银行下大力气推进各类风险量化体系建设和具体业务应用，显著地提升了风险管理的水平。

       首先是信用风险内部评级体系得到了有效的应用。工商银行的信用风险内部评级体系建设一直处于国内银行领先位置，在零售和非零售业务领域都已拥有中国银行业最全面、完善的内部评级系统，达到了新资本协议高级法要求，内部评级体系的建设和应用进一步深化，创造了多项业界第一。2010年，工商银行启用了贷款业务RAROC（风险调整后收益率）刚性控制，对信用风险缓释管理进行了全面规范，并实现了内部评级成果在贷款分类中的应用。目前，工商银行的内部评级成果在贷款营销、审批、定价、资本分配、拨备计提等领域的应用水平都得到了切实的提升。在零售业务内部评级方面，2010年，工商银行投产了零售内部评级模型验证和管理系统，实现了模型开发和验证工作的自动化，个人客户RAROC评价系统顺利投产，拥有看得见、摸得着、用得上的风险管理工具，内部评级成果正在成为有效防范个人贷款和银行卡业务潜在风险、提供决策依据的有力武器。利用评级成果实施刚性控制的工作也在有序推进，计量成果在个贷业务审批和管理方面的应用将进入一个新阶段。工商银行还开展了信用风险计量验证项目，对内部评级模型及IT数据体系进行全面验证，验证结论表明工商银行内部评级的建模数据具有代表性，评分模型区分能力整体较好。

       其次是市场风险量化管理取得重大阶段性成果。2010年，工商银行市场风险自主研发项目的基础建设工作基本完成，标志着该行成为目前国内唯一一家拥有自主研发市场风险内部模型法计量与管理系统的银行。工商银行的市场风险系统建立了参考数据、交易数据、市场数据三大数据库，实现了市场风险计量、压力测试、回溯测试、资本计算、限额管理、风险报告等风险计量与管理功能，达到了全行组合层面的市场风险管理目标，市场风险管理水平全面提升。

       第三是率先启动并最早完成了操作风险高级法计量项目。2010年，工商银行开发并逐步完善高级法计量模型，投产了操作风险高级计量法的多个功能模块，实现了操作风险信息的自动化收集和操作风险工具的电子化管理，引入了操作风险与控制自我评估、情景分析等操作风险管理工具，丰富了操作风险管理手段，并在全行范围内积极推广应用项目成果，已利用行内数据完成了三次高级法资本测算。